Trade API. Сервис алгоритмической торговли. Опции

[zodiac]

Вчера давал 30 минутное интервью одному из подразделений компании.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Как итог решил попробовать создать своего собственно торгового робота.
Которого спрограммирую и запущу именно я. Т.е. не подключусь к уже существующему и не я буду торговать, а фактически создам своего раба 24/7, и не плагиат. А именно с нуля на своих знаниях и принципах создать своего бота.
До недавнего времени это было тяжело, а мне вообще невозможно, так как я ну ни разу не программист. Сама идея зрела годами у меня. Знаний в техническом анализе у меня, кмк, хватает и применить я их могу, но делаю это сам лично)) Но вот в програмиировании того, что у меня было в голове, как идея, - были сложности)

Но с развитием ИИ, которому можно скормить техническую документацию по API.
Задать риск-профиль.
Написать текстом блок-схему входа и выхода из позиции.
(мани-менджемнт и риск-менеджмент)
И на основании этого он выдаст код этого бота.

Если у меня получится создать своего робота, то тут будет как бы продолжение темы Азбуки.
Т.к. все базывые принципы, естестевенно, в алгоритме я обязан передать роботу в виде кода.


Пока самые сложные места для меня:
ИИ дает мне код. И куда, в какие части и в какие файлы я должен интегрировать этот код. Где находится структура робота. Как он запускается на торговом счете.
И еще узкий момент - прокатка робота на исторических данных, проверка его доходности на истории и его отладка под реальные торговые данные.
Поскольку я не программист, то в этом слабо понимаю.
Уже загрузил своего менеджера, чтобы он меня записал на обучение по этой херне))

Если кто-то уже создавал своих роботов с применением API (не обязательно финансовых/торговых), то маякните в теме)

[zodiac]

Давайте блок-схему (алгоритм) тут будет. Что-то типа блокнота.
Текст буду беспощадно править.

Ограничения риска для бота.

1. Вход в сделку ближайшим целом числом акций/паев/лотов, но в пределах 5% от общей суммы портфеля. Превышать 5% запрещено. (потом нужно проверить на тестировании этот параметр, возможно от 2 до 5%)
2. Запрет на торговлю первые минут 15 при открытии биржи (не участвовать в хаосе, дождаться сформировавшегося тренда)
3. Ограничить список торгуемых инструментов. Перечислить какие инструменты он может открывать позиции.
4. Запрет на шорт.

Money Management для бота

Вход в лонг, если одновременно выполняются следующие условия:
1. Фьючерсный контракт на SPDR S&P 500 ETF Trust сегодня выше, чем в последний торговый день до этого дня на момент закрытия смотреть.
1.2. И быков в стакане SPDR S&P 500 ETF Trust больше медведей. Заставить его посчитать число контрактов на покупку и число контрактов на продажу. И сравнить отдаленность от текущей цены инструмента. Дать бОльший уделный вес зявкам, которые ближе к цене с помощью коэффциента.
2. Пересечение снизу вверх экспоненциальной скользящей средней торгуемого инструмента (скользящую среднию нужно будет подобрать под таймфрейм) Скорее всего на 5 минутках нужно будет выбрать. Может быть 15 минутки.
2.2. При этом в сткане потенциально покупаемого инструмента сделалать чек на предмет подавляющего большинства быков. Особое внимание боту нужно уделить на крупные позиции в стакане. Нужно разработать для бота принцип анализа стакана (какие строчки стакана с чем сравнивать и как их сравнивать).

Если это все одномоменто соблюдается - делается вход в лонг.


Риск-менеджмент для бота

1. Принцип роллирования стоп-лосса. Описать боту принцип индикатора "параболики". И премещения вслед за ценой стопа для сокращения убытков в отрицательных сделках.
2. Тейк-профит больше первоначального уровня стопа на 10-20% (уточнить дельту при тестировании бота на исторических данных)


Вроде бы простенький бот на этом будет готов.