Trade API. Сервис алгоритмической торговли. Опции

[zodiac]

Вчера давал 30 минутное интервью одному из подразделений компании.

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Как итог решил попробовать создать своего собственно торгового робота.
Которого спрограммирую и запущу именно я. Т.е. не подключусь к уже существующему и не я буду торговать, а фактически создам своего раба 24/7, и не плагиат. А именно с нуля на своих знаниях и принципах создать своего бота.
До недавнего времени это было тяжело, а мне вообще невозможно, так как я ну ни разу не программист. Сама идея зрела годами у меня. Знаний в техническом анализе у меня, кмк, хватает и применить я их могу, но делаю это сам лично)) Но вот в програмиировании того, что у меня было в голове, как идея, - были сложности)

Но с развитием ИИ, которому можно скормить техническую документацию по API.
Задать риск-профиль.
Написать текстом блок-схему входа и выхода из позиции.
(мани-менджемнт и риск-менеджмент)
И на основании этого он выдаст код этого бота.

Если у меня получится создать своего робота, то тут будет как бы продолжение темы Азбуки.
Т.к. все базывые принципы, естестевенно, в алгоритме я обязан передать роботу в виде кода.


Пока самые сложные места для меня:
ИИ дает мне код. И куда, в какие части и в какие файлы я должен интегрировать этот код. Где находится структура робота. Как он запускается на торговом счете.
И еще узкий момент - прокатка робота на исторических данных, проверка его доходности на истории и его отладка под реальные торговые данные.
Поскольку я не программист, то в этом слабо понимаю.
Уже загрузил своего менеджера, чтобы он меня записал на обучение по этой херне))

Если кто-то уже создавал своих роботов с применением API (не обязательно финансовых/торговых), то маякните в теме)

[zodiac]

Давайте блок-схему (алгоритм) тут будет. Что-то типа блокнота.
Текст буду беспощадно править.

Ограничения риска для бота.

1. Вход в сделку ближайшим целом числом акций/паев/лотов, но в пределах 5% от общей суммы портфеля. Превышать 5% запрещено. (потом нужно проверить на тестировании этот параметр, возможно от 2 до 5%)
2. Запрет на торговлю первые минут 15 при открытии биржи (не участвовать в хаосе, дождаться сформировавшегося тренда)
3. Ограничить список торгуемых инструментов. Перечислить какие инструменты он может открывать позиции.
4. Запрет на шорт.

Money Management для бота

Вход в лонг, если одновременно выполняются следующие условия:
1. Фьючерсный контракт на SPDR S&P 500 ETF Trust сегодня выше, чем в последний торговый день до этого дня на момент закрытия смотреть.
1.2. И быков в стакане SPDR S&P 500 ETF Trust больше медведей. Заставить его посчитать число контрактов на покупку и число контрактов на продажу. И сравнить отдаленность от текущей цены инструмента. Дать бОльший уделный вес зявкам, которые ближе к цене с помощью коэффциента.
2. Пересечение снизу вверх экспоненциальной скользящей средней торгуемого инструмента (скользящую среднию нужно будет подобрать под таймфрейм) Скорее всего на 5 минутках нужно будет выбрать. Может быть 15 минутки.
2.2. При этом в сткане потенциально покупаемого инструмента сделалать чек на предмет подавляющего большинства быков. Особое внимание боту нужно уделить на крупные позиции в стакане. Нужно разработать для бота принцип анализа стакана (какие строчки стакана с чем сравнивать и как их сравнивать).

Если это все одномоменто соблюдается - делается вход в лонг.


Риск-менеджмент для бота

1. Принцип роллирования стоп-лосса. Описать боту принцип индикатора "параболики". И премещения вслед за ценой стопа для сокращения убытков в отрицательных сделках.
2. Тейк-профит больше первоначального уровня стопа на 10-20% (уточнить дельту при тестировании бота на исторических данных)


Вроде бы простенький бот на этом будет готов.

[zodiac]

Возможно фьючерсный контракт на SPDR S&P 500 ETF Trust в Money Management стоит заменить на фьючерсный контракт тех акций, которые планируется покупать. Или на индекс мосбиржи

[zodiac]

Завис в коде.
Саму структуру/блок-схему разработал. Вся логика, которую я хочу применить и научить робота мне понятна.
Но пытаться понять, а не наколол ли меня ИИ с кодом на языке, которого я не знаю. То еще занятие)
Приходится за ним каждую строчку кода моего робота проверять. И всю логику открытия и закрытия заявок.
А робот вышел на 460 строчек кода
А сначало было 360 строчек кода. Когда начал за ним проверять, Дипсик потерял часть моих ноу-хау, которых я хочу научить робота
Теперь надо еще раз все перепроверить. Так ли меня ИИ понял и все ли в этих 460 строчках кода спрограммировано

Пока назвал своего робота "Гиперболоид" Потом может сменю название. Но пока нра...

Начало моего первого в жизни робота ))


Крч, в процессе создания раба

[zodiac]

Блок-схема робота "Гиперболоид"

[zodiac]

Действия робота схематично на осях координат:



Оценка ИИ данного алгоритма, оценка наболее вероятной доходности данного алгоритма и оценка риска получить 0 на счете:



Если робот реально будет давать +86% процентов годовых, то на благотворительность излишки направлю)) Мне столько не надо).

[zodiac]

Начало моего первого в жизни робота ))

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

А робот вышел на 460 строчек кода ag.gif
Крч, в процессе создания раба

Кажется все. 3 суток пыхтел до глубокой ночи. Идея засасывает сильно,- азартен к таким вызовам)) Ну, как минимум, логика бота и механизмы принятия решений - точно все.
Остается: исправление синтаксиса, если есть именно какие-то программные затыки в коде робота. В этом я слабо понимаю (вообще не понимаю), поэтому может потребоваться или значительно больше времени или помощь. И потом тестирование на малом капитале. Сильно не хватает статистики.

Код робота вышел не в 460, как думал в самом начале, а в 1450 строчек кода. Простая торговая идея обернулась в многоступнчатый механизм взвешиваний и принятия решений с кросс-коррелирующими моделями сравнений и ведения статистки сделок в лог файл. Два лог файла: общая статка, и статка детальная по каждому инструменту. Чтобы если есть убыточные инструменты, то можно было быстро принять решение и заменить портящий профит инструмент. Торгует и следит за 10 инструментами одновременно.

Релиз 3.1. будет последний) Идеи кончились, мыслей ноль. Все что знал, вложил в логику в этого робота. Даже по ходу размышлений придумал 3-4 новые идеи в методах анализа.

Начало кода робота:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Конец кода робота:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Прогрузил целиком код робота в ИИ.
С вопросом:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

Спорить особо с ИИ не пришлось Без багов все разобрал.
Ответ ИИ:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «

На вопрос о стоимости данного робота:

» Кликните сюда для просмотра оффтоп текста.. «